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• 200 1_ |a 金融市场极值风险的理论与实证研究 |A Jin Rong Shi Chang Ji Zhi Feng Xian De Li Lun Yu Shi Zheng Yan Jiu |9 jin rong shi chang ji zhi feng xian de li lun yu shi zheng yan jiu |f 张保帅，段俊著

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2020

• 215 __ |a 267页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险测度研究”

• 330 __ |a 本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来，利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征，再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征，这样既可以较好地呈现多元金融资产的波动特征，又可以较好地表示它们的相依结构，从而使得改进后的模型能够更好地拟合多元金融资产的实际统计特征，这是对传统多元金融波动模型的一个有益扩展与补充，具有一定的理论与现实意义。

• 606 0_ |a 金融风险 |A Jin Rong Feng Xian |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 张保帅 |A Zhang Bao Shuai |9 zhang bao shuai |4 著

• 701 _0 |a 段俊 |A Duan Jun |9 duan jun |4 著

• 801 _0 |a CN |b 91MARC |c 20201205

• 905 __ |a JBXQLIB |d F830.9/645