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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:7

题名/责任者:
市场风险管理的数学基础/(英)西蒙·赫伯特(Simon Hubbert)著 陈昭晶译
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2016
ISBN及定价:
978-7-111-51284-4/CNY49.00
载体形态项:
12,268页;24cm
并列正题名:
Essential mathematics for market risk management
丛编项:
国外实用金融统计丛书
个人责任者:
(英) 赫伯特 (Hubbert, Simon) 著
个人次要责任者:
陈昭晶
学科主题:
金融风险-风险管理-数学基础-研究
中图法分类号:
F830.9
提要文摘附注:
本书介绍了金融风险管理中经常使用的数学工具与技巧,涵盖了风险管理所需要的线性代数与概率论基础、投资组合理论、资本资产定价模型、VaR理论、时间序列分析、金融衍生品定价的基础理论、最大似然估计法、Delta方法、假设检验及极值理论等。
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索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
F830.9/507 5200627202   总馆—新馆综合阅览区(三楼)     可借 新馆综合阅览区(三楼)
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