MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：1
- 题名/责任者:
- 数理金融基础/叶中行，卫淑芝，王安娇编著
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 北京:高等教育出版社,2022.09
- ISBN及定价:
- 978-7-04-058591-9/CNY36.80
- 载体形态项:
- 226页:图;26cm
- 个人责任者:
- 叶中行 编著
- 个人责任者:
- 卫淑芝 编著
- 个人责任者:
- 王安娇 编著
- 学科主题:
- 金融学-数理经济学-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- F830
- 一般附注:
- 金融数学专业基础教材
- 提要文摘附注:
- 本书全面介绍了数理金融的三个核心主题的基础知识：最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分十章，第一章介绍金融市场的基本概念；第二章介绍固定收益证券；第三章介绍均值-方差最优资产组合理论；第四章是资本资产定价理论和套利定价理论，主要介绍无套利定价方法；第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算；第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价，包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型，第十章简要介绍了一致金融风险度量。
- 使用对象附注:
- 金融学相关研究人员
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830/239 | 5200013042 | 总馆—产企信息服务中心 | 可借 | 一卡通中心 |
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