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题名/责任者:

市场风险管理的数学基础/(英)西蒙·赫伯特(Simon Hubbert)著 陈昭晶译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-111-51284-4/CNY49.00

载体形态项:

12,268页;24cm

并列正题名:

Essential mathematics for market risk management

丛编项:

国外实用金融统计丛书

个人责任者:

(英) 赫伯特 (Hubbert, Simon) 著

个人次要责任者:

陈昭晶 译

学科主题:

金融风险-风险管理-数学基础-研究

中图法分类号:

F830.9

提要文摘附注:

本书介绍了金融风险管理中经常使用的数学工具与技巧，涵盖了风险管理所需要的线性代数与概率论基础、投资组合理论、资本资产定价模型、VaR理论、时间序列分析、金融衍生品定价的基础理论、最大似然估计法、Delta方法、假设检验及极值理论等。

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