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题名/责任者:

面向资产管理者的机器学习/(西)马科斯·M. 洛佩斯·德普拉多(Marcos M. López de Prado)著 冯鑫，张大庆，王飞跃译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-111-69948-4 精装/CNY88.00

载体形态项:

240页:图;21cm

并列正题名:

Machine learning for asset managers

个人责任者:

(西) 德普拉多 (Prado, Marcos M. López de) 著

学科主题:

机器学习-应用-资产管理-研究

中图法分类号:

F20

中图法分类号:

F2

提要文摘附注:

本书基于机器学习和人工智能，指明从一个投资理念和理论到成功的投资策略具体实施的量化途径。作者认为一个缺乏理论依据的投资策略很可能是错误的。为此，资产管理者应致力于发展理论，而不仅是回测潜在的交易规则。本书就是从帮助资产管理者发现经济和金融理论的角度出发，介绍机器学习的工具。机器学习不是一个黑匣子，也不一定会过拟合。机器学习的工具与经典统计方法是互补关系而不是替代关系。本书认为机器学习的一些优点包括：注重样本外的可预测性，而不是样本内的方差判断；使用计算方法避免依赖一些（或许不切实际的）假设；能够“学习”复杂的规范，包括高维空间中的非线性、分层和非连续的交互效应；能够将变量搜索与设定搜索分离，并能很好地防止多重线性和其他替代效应。

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